FAQ : Manajemen Risiko

1. Jelaskan apa yang dimaksud risiko ?

Risiko berkonotasi negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yg kita hindari.

Dapat didefinisikan sebagai :

1. Sebagai kejadian yang merugikan.

2. Kemungkinan hasil yang menyimpang dari yang diharapkan (deviasi standar).

Pendapat Para Ahli :

Arthur Williams dan Richard, M. H.

”Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu”

A. Abas Salim

”Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss)”

Soekarto

”Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa”

Herman Darmawi

”Risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan”.

Prof Dr.Ir. Soemarno,M.S.

”Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko”

Sri Redjeki Hartono

”Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian”

Subekti

"Risiko kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena sutau kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”

Ahli Statistik

Risiko adalah derajat penyimpangan sesuatu nilai disekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.

Vaughan

Definisi risiko :

· Risk is the chance of loss (Risiko adalah kans kerugian).

Chance of loss berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada.

· Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian).

Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.

· Risk is uncertainty (Risiko adalah ketidakpastian).

Uncertainty dapat bersifat subjective dan objective. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Objective uncertainty akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

"Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan"

Isto

“Risiko adalah bahaya yang dapat terjadiakibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang”

2. Aplikasikanlah proses manajemen risiko ke dalam aktivitas pekerjaan anda sehari – hari, mulai dari identifikasi, pengukuran dan pemetaan risiko ?

Proses manajemen risiko akan diterapkan pada pekerjaan Teller Bank.

Metode Identifikasi Resiko

Analisis data historis

Menggunakan berbagai informasi dan data yang tersedia dalam perusahaan mengenai segala sesuatu yang pernah terjadi

Tahun 2009

PLN Mati

Tahun 2010

Dari data KCP Parung

Uang Palsu

Salah Pembukuan

Contoh dari data kepegawaian, dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi resiko kehilangan karyawan yang penting

Pengamatan dan survei

Melakukan investigasi atau pencarian data langsung di tempat kejadian

Dengan pengamatan proses di teller

Risiko yang dihadapi adalah offline nya BRI Unit

Antrian tidak teratur

Lampu mati

Pengacuan (benchmarking)

Mencari informasi tentang resiko di tempat atau perusahaan lain

Contohnya, dari berita di media massa, dapat diketahui bahwa eskalator beresiko menyebabkan anak-anak terjepit

a. Melalui Surat Resmi dan Pemberitahuan PLN [www.bogor.net],

Terkait dengan rusaknya alat di Gardu Induk Cibinong, maka akan dilakukan giliran pemadaman listrik diperkirakan hingga maret 2010.

b. Uang palsu

Bahkan, menurut data Bank Indonesia (BI), selama Januari 2004 saja, jumlah uang palsu pecahan Rp 100 ribu sudah lebih besar ketimbang jumlah selama setahun pada tahun 2003 (lihat Info grafik). Dari 15 bank, ditemukan uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 752 lembar. Sementara pada tahun 2003 ditemukan 743 lembar uang Rp 100 ribuan palsu.

Pendapat ahli

Mencari informasi dari ahli di bidang resiko tertentu

Contohnya dari bertanya pada dokter, dapat diketahui bahwa orang dengan tingkat kolesterol tinggi beresiko kena penyakit jantung

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi mengatakan, Beredarnya uang palsu selalu menjadi momok bagi masyarakat. Sebab siapa pun yang menerima uang palsu akan mengalami kerugian minimal dua kali lipat akibat hilangnya nilai nominal (nilai uang sesuai harga pasar) dan kesempatan membiayai kebutuhannya.

hingga akhir Juni 2010 ini, tindak pidana pemalsuan uang sudah Jauh berkurang.

"Jumlahnya sudah menurun. Dulu perbandingannya sembilan lembar per satu Juta lembar uang, sekarang sudah tujuh per satu juta lembar uang." katanya di sela-sela peluncuran uang logam baru pecahan Rp 1.000 dan uang kertas pecahan Rp 10.000 desain baru, di Gedung BI Bandung, pekan lalu.

BI mengaku masih mewaspadai kualitas tampilan uang. Pasalnya kalangan pemalsu uang memiliki kemampuan untuk membuat tampilan uang palsu lebih bagus."Makanya kami lakukan npaya desain baru yang lebih lengkap fitur pengamannya karena kadang pemalsu uang lebih pintar bikin tampilan uang lebih bagus." katanya.

Menurut catatan BI, uang pecahan rupiah yang paling banyak dipalsukan ialah Rp 50.000 dan Rp 100.000. Adapun waktu-waktu yang diindikasikan terjadi peningkatan peredaran uang palsu terjadimenjelang Pemilihan Presiden. Periode Januari-Mei 2004, uang palsu meningkat 600 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2003.

4. Terangkan apa yang dimaksud dengan risiko kredit ! kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan concentration risk, berikan contohnya dan cara meminimalisir concentration risk tersebut pada institusi perbankan !

a. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Dengan kata lain, Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang counterparty gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Secara garis besar, risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): risiko default, risiko exposure, dan risiko recovery. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan, Debitur tdk dapat melunasi hutangnya, Obligasi yg dibeli bank, tdk membayar kupon &/ pokok hutangnya, Terjadinya non-performance (gagal bayar) dari semua kewajiban antara bank dgn pihak lain. Misalnya, kegagalan utk membayar kontrak derivatif serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

b. Concentration risk adalah risiko yang terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah.

Ada dua tipe dari concentration risk. Ini didasarkan pada sumber dari risiko. Concentration risk dapat timbul dari ketidakseimbangan distribusi dari exposures (atau pinjaman) ke peminjam. Dinamakan Name concentration risk. Tipe lain adalah sectoral concentration risk yang dapat timbul dari ketidakseimbangan exposures ke sector tertentu, industry atau produk.

c. Cara meminimalisir concentration risk pada institusi perbankan

1. Loan Portfolio Management

Melakukan pengelolaan terhadap portfolio kredit. Cohort Analysis utk korporat maupun kredit individu akan meminimalisir terjadi risiko kredit.

Cohort analysis akan menghasilkan : a.Kredit tdk terlalu terkonsentrasi pada satu jenis industri saja atau pada suatu daerah tertentu saja. Concetrantion Risk rendah, b. Portfolio terdiversifikasi secara baik, c. Risiko Systematic default rendah. .

2. Pengurangan dominasi nasabah lembaga besar ke nasabah ritel dengan tujuan untuk mengurangi risiko konsentrasi (concentration risk) pendanaan.

3. 4. Terangkan apa yang dimaksud dengan risiko pasar ! uraikan 4 variabel makro yang mempengaruhi risiko pasar tersebut

1. Risiko Pasar, yakni risiko yang terjadi akibat berubahnya variabel dari portfolio yang dimiliki oleh bank. Variabel yang berubah biasanya adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang. Risiko pasar dapat bersumber dari kegiatan investasi bank dalam bentuk surat berharga, pengadaan valas atau penempatan pada lembaga keuangan lainnya.

Market risk adalah risiko kerugian akibat posisi yang tercatat pada on dan off balance sheet karena pergerakan faktor pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel harga pasar dari portofolio yang dimiliki Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar mencakup suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas treasury serta investasi, kegiatan pembiayaan dan pendanaan, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

b. 4 Variabel Makro yang mempengaruhi risiko pasar :

Komponen market risk dalam dunia perbankan dibagi 2 yaitu Specific Risk dan General risk. Specific risk merupakan risiko perubahan nilai pasar sekuritas akibat faktor issuer dari sekuritas. Dikatakan specific risk dikarenakan perubahan ini hanya terjadi pada saham tertentu saja. Sedangkan General Market Risk adalah risiko perubahan pasar pada kelompok jenis instrumen tertentu, misalnya pada pergerakan SBI (sertifikat Bank Indonesia). General market risk ini terdiri dari beberapa macam risk yang kita kenal dengan,

• Interest Rate Risk

• Equity Position Risk

• Foreign Exchange (Forex) Risk

• Commodity Position Risk

Interest Rate Risk

Interest rate risk adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/perjanjian. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain, baik on maupun off balance sheet seperti Garansi, Akseptasi,Securities Investment.

Equity Position Risk

Potensi kerugian akibat fluktuasi harga saham.

Foreign Exchange Risk

Potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Secara akuntansi umumnya dicatat dalam nilai tukar tertentu (Indonesian Rupiah).

Commodity Position Risk

Potensi kerugian akibat fluktuasi harga komoditas. Risiko dapat terjadi pada posisi komoditas termasuk posisi komoditas derivatif.

Bank perlu mencermati risiko pasar yang selama menjalankan operasinya dikarenakan perubahan Harga Pasar dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan tersebut tentunya akan mempengaruhi iklim usaha perbankan. Untuk itu Bank perlu cermat mengetahui variable yang mempengaruhi harga pasar, antara lain

• Supply and Demand dari produk mempengaruhi harga jangka pendek. Perubahan harga tergantung pada volume transaksi.

• Liquidity. Pasar yang likuid mampu menangani volume transaksi yang tinggi sehingga bid-ask tipis dan biaya trade lebih murah.

• Intervensi Pemerintah (BI) dengan penurunan sukubunga SBI.

• Arbitrage timbul apabila ada perbedaan harga dari satu sekuritas yang diperdagangkan pada lebih dari satu bursa.

• Economic & Political Event disamping bencana alam

• Faktor fundamental ekonomi memberikan dampak harga pasar jangka panjang.